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    2019年期货投资分析第六章测试题及答案(2)

    来源:233网校 2019年11月5日

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    第五章测试题:

    【单选题】从事境外工程总承包的中国企业在投标欧洲某个电网建设工程后,在未确定是否中标之前,最适合利用( )来管理汇率风险。

    A.人民币/欧元期权

    B.人民币/欧元远期

    C.人民币/欧元期货

    D.人民币/欧元互换

    参考答案:A
    参考解析:本题中,一旦企业中标,前期需投入欧元外汇,为规避欧元对人民币升值的风险,企业有两种方案可供选择:一是卖出人民币/欧元期货;二是买入人民币/欧元看跌期权。第一种方案利用外汇期货市场,价格灵活,操作简单。但是利用外汇期货无法管理未中标风险,因此对于前期需投入的欧元的汇率风险不能完全规避。第二种方案中,外汇期权多头只要付出一定的权利金,就能获得远期以执行价格的汇率来买卖外汇的权利。因此,除了能够规避欧元/人民币汇率波动风险外,也能够规避未来不能中标的风险。

    【单选题】权益类衍生品不包括( )。

    A.股指期货

    B.股票期货

    C.股票期货期权

    D.债券远期

    参考答案:D
    参考解析:权益类衍生品包括股指期货、股票期货,以及它们的期权、远期、互换等衍生品,还有一些结构性产品,奇异期权中包含股票的也都可以算权益类衍生品。

    【单选题】下列市场中,在( )更有可能赚取超额收益。

    A.成熟的大盘股市场

    B.成熟的债券市场

    C.创业板市场

    D.投资者众多的股票市场

    参考答案:C
    参考解析:随着市场效率的提高,在成熟的大盘股市场或债券市场上,想赚取超额收益是困难的,只有找到更有可能获取超额收益的新兴市场(如创业板市场),才有可能获得超越市场收益的阿尔法收益。

    【多选题】权益类衍生品的重要特性使得它在( )等方面得到广泛应用。

    A.传统阿尔法(Alpha)策略

    B.现金资产证券化策略

    C.指数化投资策略

    D.备兑看涨期权策略

    参考答案:ABCD
    参考解析:权益类衍生品工具具备两个非常重要的特性:①股指期货等权益类衍生品能够灵活改变投资组合的β值;②权益类衍生品具备灵活的资产配置功能。这两个重要特性使得它在传统阿尔法(Alpha)策略、指数化投资策略、现金资产证券化策略、备兑看涨期权策略、;ば钥吹谌ú呗缘确矫娴挠τ檬止惴。

    【判断题】采用阿尔法策略的投资者一般在几个传统的、与获取β相同的资产类型中追求超额收益。( )

    A.对

    B.错

    参考答案:B
    参考解析:采用阿尔法策略,投资者不再被限制在几个传统的、与获取β相同的资产类型中追求超额收益。该策略为投资者和基金经理提供了广阔的投资领域,大大增加了获取阿尔法收益的机会。

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